FOGADAC FONDS DE GARANTIE DES DEPÔTS EN AFRIQUE CENTRALE
1. Présentation du client
Le Fonds de Garantie des Dépôts en Afrique Centrale (FOGADAC) est une institution communautaire de la CEMAC chargée de contribuer à la stabilité du système bancaire régional, notamment par la protection des déposants et la prévention des crises systémiques.
Dans un contexte marqué par l'intensification des risques financiers, prudentiels et systémiques, le FOGADAC renforce son dispositif de gestion des risques et recrute un(e) Gestionnaire des Risques (Risk Manager) de haut niveau.
2. Mission et finalité du poste
Placée sous l'autorité du Secrétaire Permanent du FOGADAC, la personne recrutée aura pour mission principale de concevoir, structurer et piloter un dispositif intégré de gestion des risques, permettant d'identifier, mesurer, anticiper et maîtriser les risques susceptibles d'affecter la solidité financière et opérationnelle du Fonds.
La finalité du poste est de sécuriser la capacité d'intervention du FOGADAC, d'éclairer la prise de décision stratégique et de renforcer la gouvernance des risques conformément aux meilleures pratiques internationales.
3. Activités et responsabilités principales
3.1 Identification, analyse et hiérarchisation des risques :
Il sera question de mettre en place une cartographie des risques classant les risques selon leur probabilité d'occurrence et leur impact.
3.2 Évaluation et modélisation des risques :
- développer et utiliser des modèles quantitatifs permettant d'estimer l'impact des risques sur les opérations et la solvabilité du Fonds ;
- exploiter des logiciels de gestion intégrée des risques (ERM) ;
- réaliser des simulations et scénarios prospectifs afin d'anticiper les chocs systémiques et leurs conséquences.
3.3 Suivi, contrôle et reporting :
- concevoir et actualiser la cartographie globale des risques du FOGADAC ;
- définir et piloter des indicateurs clés de performance (KPI) relatifs aux niveaux de risque et à l'efficacité des mesures de mitigation ;
- produire des analyses et rapports à destination des organes de gouvernance.
4. Profil requis
4.1 Formation académique
- Diplôme Bac+5 minimum en finance quantitative, mathématiques appliquées, statistiques, économétrie ou ingénierie financière ;
- Une spécialisation en gestion des risques financiers (financial risk management) ou en actuariat constitue un atout majeur ;
- Une bonne connaissance des normes IADI serait un atout.
4.2 Expérience professionnelle
- Au moins 5 ans d'expérience dans un service de gestion de risque financier d'une banque, d'une société d'assurance ou de toute autre société équivalente ;
- Expérience avérée en modélisation des risques systémiques et en analyse de portefeuilles institutionnels.
4.3 Compétences techniques
- Probabilités et statistiques : distributions, corrélations, copules, simulations Monte Carlo ;
- Modélisation du risque de crédit et de portefeuille : CreditRisk+, VaR, Expected Shortfall ;
- Stress testing : scénarios de crise bancaire régionale, analyses de solvabilité ;
- Outils informatiques et data : Python, R, Matlab, Excel VBA.
4.4 Qualités personnelles
- Rigueur scientifique et forte capacité d'analyse ;
- Aptitude à vulgariser des résultats complexes pour les Comités de direction ;
- Esprit critique, autonomie et sens de l'initiative ;